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主题:【原创】侃侃投资风险 -- 阿尔法

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家园 外行

用标准差计算风险意味着假设风险因子服从正态分布,这早在八十年代就过时了。不从资产和负债两方面(或者长短头寸)来考虑风险,基本属于对风险管理的无知。

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有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
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