主题：我对实盘投资策略的总结与思考：对AB两类预测错误的分析 -- 陈经
共:💬24 🌺51
《漫谈投资组合的几何增值理论》
上篇
1 从掷硬币打赌看投资组合问题
2 马科维茨理论及其缺陷
3 几何级数增值的魅力
4 掷硬币打赌问题的数学解答
5 股票和国债的投资组合优化
6 怎样战胜小神仙
7 鸡蛋和篮子问题
8 反相关组合对几何增值的影响
9 期货市场存在的合理性
11 怎样根据盈亏的幅度和概率定头寸
12 期权的魅力和陷阱
http://survivor99.com/lcg/mantan.htm
- 相关回复 上下关系8
🙂很有道理，花！ 老拙 字197 2008-02-28 04:13:18
🙂花之！陈大辛苦了^^！ 月饮当秋 字468 2008-02-28 03:56:50
🙂08年系统性风险太大，个股风险和系统性风险的量化是 长春彭哥 字36 2008-02-28 03:56:31
🙂陈大看看这本书,对格子组有用否?
🙂花，强烈推荐，大家都来看看书 长春彭哥 字0 2008-02-28 03:58:18
🙂这是知己,还有知彼未研究 织网渔夫 字75 2008-02-28 03:22:35
🙂陈大说那么复杂，不就是踏空和被套两种风险么？ kmy1810 字170 2008-02-28 03:09:10
🙂盈利大幅减小，算被套么？ 陈经 字0 2008-02-28 04:09:21