主题：【原创】牛与熊，从科研角度看股市（一）---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波
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实践检验，时间序列的预测至少不差于大模型，美联储亚特兰大似乎有个实验室就是搞这个，用的是VAR（向量自回归），也是时间序列。大名鼎鼎的RATS（时间序列分析软件）也脱胎于斯。
彼VAR不是此VAR,这个VAR(vector autoregression) 不是我们现在搞的VAR(value at risk),刚才第一秒钟都差点儿没反应过来
我读书的时候，Sims原来在明尼苏达的两个学生在Atlanta Fed,所以读了很多VAR和Money的文章都是他们和Sims合作的. 那时候Sims已经去耶鲁了，不过在Fed Atlanta也挂名。
ps, 我觉得烟波mm的帖子写的很不错。虽然只是介绍性的，这种技术上的东西白话写了不好写。肯定花了一些功夫。
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🙂简单至上 岛漂 字162 2008-07-14 04:51:23
🙂咱们这态度还算好，怕就怕那种上来就自称专家 1 千里烟波 字130 2008-07-14 14:33:58
🙂哈哈，好久没听到有人说这个大瓣蒜了 岛漂 字12 2008-07-15 02:19:55
🙂这个主要还是因为Chris Sims
🙂花了，然后，发现花过了～～～ 乖不乖 字0 2008-07-10 12:15:46
🙂花之 烟波钓徒 字0 2008-07-08 08:41:09