主题：【讨论】懒人长期投资的策略（一）：200天均线 -- 疏食清水
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复 暴涨暴跌
市场的波动性,即volatility.
据说有人作了研究,中国股市的波动性在日线和周线上远远高于美国股市,但是在月线上两个市场的相差不大.
下面是我作的volatility分析.取值是abs(deviation),没有取sigma.因为区间取值不同,所以绝对值没有意义,有意义的是不同时间点之间的相互对比.
外链图片需谨慎，可能会被源头改
234个"20日"的波动性平均值
外链图片需谨慎，可能会被源头改
1990-2010年的波动性年平均值
四个周期的波动性平均值:
90-94 11.62%
95-99 4.18%
00-04 2.96%
05-10 5.67%
可以看到第二个周期和第三个周期的波动性果然是差别很大,能够较好拟合的均线系统也必然是不同的两个.
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