淘客熙熙

主题:【原创】闲话1 -- 井底望天

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家园 很正确,补充几句

但是也不是说没有远期购汇的客户,比如国内这两年外汇贷款迅速增加,这些客户需要归还贷款的时候,有的就会采取远期购汇还款。但在整个人民币升值的大趋势之下,结汇的力量要远远大于购汇。现在的新规就导致远期价格在新的位置产生平衡,远期价格比比掉期价格差很多。

不过这两天市场又有新的变化。之前很多银行的远期购汇到期之后,释放出来了额度,他们就会买入远期,卖出掉期进行无风险的套利。这在一定程度上也导致这两个市场价格出现一定程度的收敛。由于这样做受额度限制,现在基本上已经达到平衡,两个市场一年期的价格大概差三四百个bp。

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