淘客熙熙

主题:【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下) -- 万里风中虎

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家园 你的思考很好,需要想清楚KDE的应用前提

KDE是假设观测值是IID(独立同分布的),这个要求在具体的实践中意味着什么?

1) 要求时间序列是平稳的:所以老虎才在自己的帖子中声明自己首先做了稳定性检验。

2)由此衍生出,为什么老虎选择的是这个股票?或者说什么样的股票的数据符合1)的要求(或者简单处理后就可以符合)。

我自己能想到的:公司结构稳定,成长性可预测(可以从历史数据中预测)。据此,这个基本上不太适合成长性很高的小盘股。(想想老虎的股票都属于那个类型的?)

3) KDE是估计随即变量的概率分布,根据此来判断增减你的持股多少,这实际上是价格回归的交易策略。如果你要采用趋势交易,这个KDE对你的帮助就不大了。

先写这些吧,觉得还是有很多深层的内涵的,想到了再补充。

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