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主题:【原创】程序化交易: 5月26日股指期货1106合约案例 -- JACK船长

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家园 【原创】程序化交易: 5月26日股指期货1106合约案例

看不见图片的看这里:

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程序化交易其实不在程序,在数量化模型对价格点位的算法上。

昨天收盘后我们就测算好了今天(26日周四)的交易数据,按照我们的周延模式,得到如下交易指令,看下图(局部截图)。有实力的机构,可以找程序员编个小软件,就能完成全自动下单了:

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外链图片需谨慎,可能会被源头改

如果用文字表达,对今天周四的预测报告表达是这样的(局部截图):

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今天期货1106合约实际走势如下:

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今天的盈亏结果,如下图:(赢利29.4点)

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今天开盘在策略3区间内:

今天开盘是3018,开盘价格位于策略3空间内,就按照原指令发出,不做任何调整。如果开盘溢出策略3空间,调整受影响的策略3指令性质,由限价指令改为到价(条件单)指令;其他指令不受影响的,照常发出;溢出方向的指令,在缓冲区(15点止损)内的,不受影响,一同照常发出,而开盘在缓冲区外时,取消受影响的指令。

我们的模型,本身具有数据反馈优化,自动选择操作方向的聪明功能,加上周延模式的设计策略,不管遇到什么样的行情,是盘整也好,是大幅度运动也好,都能应对自如。

注意,基础级机械交易执行要点:

1、价位不酌量(严格按照策略和计划中的数据执行);

2、不循环操作(每个设计执行一次,获利或止损后,即使再出现预定的交易条件,也不再次交易该设计);

3、止损15点宽且不跟进保护;

4、第3与第4笔交易之间(策略2)、第5与第6笔交易之间(策略1)的空间间隔均为5点;空间上、下边缘突破15点后入市新单,即保持与原单止损同步反手;

5、时间限制上,开盘不参与集合竞价;最迟入市限制为收盘前1小时,即14:15撤销除现有持仓的平仓单之外的所有指令;收盘前3分钟绝对平仓;

6、全部只以相同的规模(手数)交易。

注意今天输入指令和执行中的两个规则起了作用:

1.规则小利放弃:我们采用的缓冲区是15点范围,也就是采用15点止损,如果预期盈利的空间小于15点时,就考虑放弃这张单子。

所以----策略1空头1:这张价格2976.0到价卖出做空的单子,是没有下进去的,是因为赢利空间太小而取消。

2。 时间限制:在下午14点15分,将所有输入的单子,还没有开仓的单子,全部撤单,只留下已经开仓尚未执行平仓的单子。

所以---- 策略3多头:这张价格2991.0的限价开仓买入做多的单子在距离收盘前一小时已经撤销,否则尾盘平仓可能要赔手续费,节约了成本。很多交易者可能没有意识到交易成本过高,悄悄的吞噬了你的盈利。

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【原创】程序化交易--股指期货1006合约实战讲解 [ JACK船长 ] 于:2011-05-21

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