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主题:【原创】让我们一起来改变世界!诚征金融IT人才 -- JACK船长

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家园 数据不准

不知道你是用哪个broker, 我试过IB的client,导出的数据不完全,和其他的来源也有不一致的地方。

A股yahoo的日线数据用的是指南针的,很多地方不准;美股的数据还行;Google的A股数据也不准,而且它好几个基本的指标(e.g EMA)都算不对。

实时数据的质量更难保证。A股还好一点,差几秒到1分钟而已,美股因为有太多的电子交易所,产生的实时数据不一致性更大,实时报价和实际成交价经常有很大的出入。

这些不容易量化的因素(latency, spread,slippage, errors and outliers)会导致模型的测试性能和实际性能有很大出入,如果做日内交易,影响会更大,足以让一个盈利的模型变成亏本;这方面人脑模型(交易员)可能占据优势;训练交易员的成本很高,而且只有少数人性格适合交易;但我知道有些专做日内交易的公司正在这么做:雇一大批炮灰进来,经过自然淘汰,剩下的就是那些天生交易员。 目前看来这种基于人脑的学习和基于电脑的学习,谁胜谁负还真不好说。

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