淘客熙熙

主题:爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞

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家园 强相关性的品种对冲

恰恰是多品种的意义所在,该账号的大起大落,正是因为对冲的机会少了点。

我看他的持仓不会超过20个,起码要200个以上才能有一个比较好的对冲机会。

阿尔飞作为业余投资者的技术水平是凤毛麟角的。

阿尔飞作为专业投资者的执行能力是名列前茅的。

但以专业眼光来看缺陷也是明显的,

策略单一,

估计现有的it架构不能适应多策略的需求,it架构要改版。

事后风控不够,或者说你纵容了这么大回撤的发生。

事前风控有吗?

资金控制没有。

投资理念尚未形成,我推测你是基于数据挖掘拟合的参数,是从下而上挑出来的参数,而不是有了理念做的策略,从上而下研究的策略。

而以个人的业余时间来解决上述问题是很难得。

我的建议是,

1:实盘停

2:成立私募

3:招工 金融学,统计学,数学系,软件工程的研究生各一个

4: 10年以上操盘手一个,宗旨是意气相投。他出理念,而你对他绝对信任。

5:两年以后再战江湖

家园 不要参数,或一套参数适应所有的品种

是我们追求的目标,否则一定会陷入过度拟合的窠臼。

换个样本就多一个参数。

不管你拟合多久,历史都不会重演。你是看着倒后镜在开车。

开车的方向对就好,不要用参数去精细化控制,否则sr上的悲剧还会重演。

btw,昨晚,sr跌停板我开多了。

家园 200个?

搞成200个变成大基金管理模式,对个人的资本量来说,很难想象,并且,如果照这样的设定,模型也是多样化差异化才好,个人具备条件的少之。

强相关性的品种对冲,双向持仓打法,有效也在细节的掌控,话说回来,任何一种方式都是一样,细节是魔鬼。

家园 这个 你说的大概不是自动交易吧

可能本人眼界不广,没听说过真正的无参数自动交易系统,所了解自动交易必然是有参数的,要不然如何让程序运行呢,任何系统的买卖进出都是基于价格和时间,都是一堆数字呀!

当然,有参数的话必然会有拟合的问题,如果先有交易逻辑,然后再有系统参数,而且这些参数是自然参数或固化参数,情况会好很多。

就拿“昨晚,sr跌停板我开多了”做例子,如果自动交易,程序做了各种条件分析,然后设定“sr”在“1”个跌停板后“buy”,这里“1”其实是一个很重要的参数,只不过是作为固化参数处理了。

还有“一套参数适应所有的品种”好像也要看具体的适用范围,外盘品种多,没有涨停和跌停,交易时间也长,不做适应性调整基本不行。

话还是说回来,交易逻辑是核心。历史回测虽然不能说明未来,但是至少能给人一点信心不是,靠天吃饭的行当,也只能靠信心撑下去。

家园 历史回测自然要做

但千万别挑最赚钱的那个。几乎可以肯定,历史最赚钱的那个,一定不是以后最赚钱的参数。

我们只要求正收益,高胜率,小回撤。差不多就可以了。

然后通过多品种的比较,得出一个中庸的参数,给大多数的品种用。

相对于疯糖,妖胶,怪银这种波动性大的品种,有特别的优化。

疯糖的信号年前就发出了,昨晚1509刚好回靠60ma,符合加仓标准,跌停板是巧合。

参数的选择,这个坑一旦掉进去,就很难爬出来,当你只有一个儿子,你把所有的希望都寄托在他身上,你没法不宠,你对他要求太高,而他成才的可能性就渺茫了,黑天鹅,血本无归的可能性更大。

相反,你如果生20个儿子,每个儿子只保证吃饱穿暖有学上,20个儿子创造的价值肯定会比一个儿子多。

只是生二十个儿子就要专业的人士来办了。

阿尔飞加上一点资金控制,赚钱是可以的,毕竟考验了2年了,只不过我觉得他有天赋,不做专业的可惜了。

程序化交易可能是我们这辈子碰上的最大机会。

家园 del

del del del del

家园 20150309:权益1848433

今日操作:平白糖、棕榈、PP、玻璃、沪铜,开空白糖、橡胶、国债、棉花,加仓黄金、大豆、螺纹。

空单:大豆、黄金、白银、螺纹、焦煤、焦炭、铁矿、白糖、橡胶、国债、棉花

多单:淀粉、甲醇、塑料、菜粕、豆粕

止损了一堆,又开了一堆,最近的行情还真是让人有点晕眩的感觉。再次被打回原形,不失落是不可能的,但是这种情况也不是第一次经历了,也在情理之中,所以,只能接受并做好更坏的打算,狭路相逢勇者胜。

家园 SR09大涨了

我翻空了,被跋涉兄收割了

家园 哈哈

刚在河里混,没看盘,还是从你这里知道sr涨了

白天我比较了一下,换成1月的了

哈哈
家园 厉害

SR01似乎更强一点

厉害
家园 做量化就要相信系统,

不看盘。

盯着盘看,还不能干涉,这得多大的毅力。

我这个趋势跟踪策略还是看了你的实盘才做的,还要谢谢你啊。

以前都做小级别的策略,一直不敢弄趋势跟踪,回撤太大了,借了兄台的勇气才弄一个趋势跟踪。

我的趋势策略,持仓半年以上,涨这么点,看了也没用,不如河里挖泥。

家园 咱俩在做相对运动

我从长周期往短周期做,你是从短周期往长周期做

家园 铜这样的走势我两都没招

你的多单被洗了,我的空单也止损了

目前就是v字走势我没办法,所有的策略碰到v字都是亏损。

家园 基本上是单策略,多品种

针对单品种偶尔会有微调,但不大。历史回测肯定要做,做了5年的历史回测,波动很剧烈,属于暴涨暴跌型的,总体历史业绩还是不错的。对于历史回测,我觉得只是一个参考,可以用来分析是否合理以及做风险评估,仅此而已。

家园 多豆粕空大豆的原因是

豆粕在涨,大豆在跌。我的策略属于无脑跟随型,不分析背后原因(因为不会),所以有时候确实很会有很多看上去很傻的操作,别人看上去明显是个坑,我还是得跳,因为我无法区分哪个是真的机会,哪个是坑。

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