淘客熙熙

主题:爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞

共:💬343 🌺187
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 23
下页 末页
家园 长线看多白银

我通过银行买入纸白银,,没有杠杆,觉得放个两年,应该比存银行强,有一个问题请教,做空如果不加杠杆,不盈利追加,收益好像不能超过一倍吧,,我现在原则,是不做空,不加杠杆,这样轻松,活得长久,

家园 20150515:权益2574722

今日操作:止损铁矿,开多淀粉,加仓白银

空单:沥青、豆粕

多单:白糖、豆油、棕榈油、橡胶、铜、锌、镍、银

家园 无杠杆做空的收益肯定不能超过1倍

因为不可能跌到0嘛

家园 20150521:权益2102335

今日操作:加仓菜粕、动煤,止损PP、塑料

空单:沥青、菜粕、豆粕、PTA、白糖

多单:黄金、淀粉、大豆、动煤

最近由于工作忙没有更新,这段时间的回撤超过了预期,从330万回撤到210万,目前还在继续。这次的巨大回撤的原因是我对形式过于乐观,认为底部已经过去,因此在资金管理上非常激进,开仓过多,但事实证明我是错的,之前的多单几乎全军覆没,盈利全数回吐并反亏。现在做了调整,重新采用谨慎的资金管理,做长期抗战的准备,放弃幻想。怎么说呢,这段时间给我的打击是比较大的,心态有一点手影响,之前无论多大的回撤,都在预期之内,因此从来不会有信心问题,但这次确实是超出了预期范围,一度比较沮丧,但是我绝不会放弃和动摇,市场要想打垮我,还真没那么容易。

家园 20150522: 权益2154221

无操作

家园 心态比盈亏更重要
家园 20150525:权益2294240

今日操作:止损淀粉,开空zn、棉、鸡蛋

空单:沥青、菜粕、豆粕、PTA、白糖、锌、棉、鸡蛋

多单:黄金、大豆、动煤

家园 20150526:权益2186155

今日操作:止损黄金、白糖,翻多白糖又止损(tmd)

空单:沥青、菜粕、豆粕、PTA、锌、棉、鸡蛋

多单:大豆、动煤

白糖1天之内遭遇双杀,最近真是郁闷到极点

家园 20150529:权益2090568

20150527:开空淀粉、铝

20150528:开空国债,开多棕榈

20150529:无操作

空单:沥青、菜粕、豆粕、PTA、锌、棉、鸡蛋、铝、淀粉

多单:大豆、动煤、棕榈

家园 股指可手工开几手

长期持有,兄台意下如何?

家园 兄台

这几天我在考虑一个问题,为什么做期货量化的没有大资金?

我看见的公募没有专业做期货的,私募的单向投机基金都是百万级别的,听说的最大的单向投资基金也只有亿级别,他就2根均线做,最大回撤100%。坚强的神经。

而反过来看套利的,不管是公私募,都到了十亿级别。即便是股票基金也配了股指,不算单向投机。

以上是我看见的现象,推导出来的结论是套利才能做大,单向投机理论上就是做不大的。

那为什么呢?

我们都是依托历史数据来做回测,确定参数,然后祈祷历史会重演,而事实是历史真的不会重演,一般来说实盘结果都比回测差。

我们做的事情一个形象的比喻是看倒后镜开车。

我不否认有时候倒后镜看到的道路是和前边的道路一模一样的,否则我们不会赚钱,但给我们惊讶的时候也很多,传说中的黑天鹅,或最大回撤一次次被打破。

主流的观点是通过多产品,多策略,多周期来减小这种影响,但因为商品的联动性,看起来效果并不十分好。而且实行起来十分麻烦,不是个人能做到的。

最极端的说法,我们看倒后镜朝前开的做法根本是错的。

我们应该依托真理来编写策略,而不是依托历史数据拟合参数。

历史数据包含的信息太多了,商品的价格受影响的因素包括美元,供给,需求,天灾,各国的进出口政策等等,我们做回撤的时候无视了上面的各种因素,只是按照价格来拟合参数的做法真的对吗?

按这个思路走下去就是大数据的架构了,太繁杂,不好弄。

反观套利的思路,永远一手多一手空,价差尽管会扭曲,但越是扭曲的价差越会受到更多套利者的关注,除非价差的基本因素改变,否则终有回归的那一天。现金流保证,套利是不用止损的。套利是依托于真理做的策略,所以他们能做大,他们不怕加杠杆,他们公私募做的牛哄哄。

有兴趣弄点套利玩玩吗?最起码不会这么惊心动魄。每年30%的利润,复利起来不得了。

家园 20150605: 权益1955675

20150601: 开空沪铜,加仓棕榈,开多焦煤

20150602: 开多玻璃,止损PTA

20150603: 开多白糖,加仓沪锌、鸡蛋,止损菜粕、国债

20150604: 开空黄金、玉米,加仓沪铜,止损豆油、橡胶

20150605: 加仓黄金,开空白银,止损郑油、铁矿,止盈大豆

持仓如下:

空:白银、黄金、沥青、玉米、棉花、淀粉、铜锌铝、鸡蛋、豆粕

多:棕榈、白糖、焦煤、玻璃

权益跌破200万,痛苦至极

家园 股市我也看多

如果账户表现好的话,我肯定会抄股指,但是在目前的情况下我不敢冒风险,所以就放弃了。

兄台
家园 套利还没时间研究

目前还是在研究单边短线,可能道路选错了,但是决定不撞南墙不回头。

家园 阿尔飞兄,每当交易陷入困境时,我就会

仔细思考交易系统的逻辑与思路是否有问题。在走了几年的起伏不定之路后,09年开始加入基本面分析,从此进入稳定盈利的轨道。以前也说过,纯技术分析/量化交易一定会陷入不定的混沌期,这个时间一长,市值就很容易亏损严重。

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 23
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河