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主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(1) -- 万里风中虎

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家园 好奇啊,问小虎两个关键问题.

我只知道这个18年的趋势值运行到现在,无非就是上海深圳300指数3000点左右,高于这个值我就看空,越高越空,低于这个值我就看多,越低就越多。

这和我的政治周期图的结果是一致的,也和我国实体经济增长的速度一致的,上轨就是3100点左右,下轨是1800点左右,每天以0.6点的速度向上移动。

我的问题:

1.小虎用计量学的数据分析方法给出了一个3000点和上轨3100下轨1800.这个方法是否适用于指导A股的操作暂且不论.那么同样的方法,在2006年2007年的价格趋势值和上轨下轨分别是多少?

在2006-2007年的行情中,同样方法算出的价格趋势值至少应该是低于3000点吧? 那么小虎在指数涨到3000点以上时候,手里还剩下多少仓位股票呢? 如果当时有股指期货,凭借数量统计分析就敢于指导做空?不过,股指期货几个月以后就可以玩了...

河里懂计量统计学的同学也可以自己用小虎的算法算一下.

2.投资投机市场经历百年以来,价格都有一个显著的运动特点.就是在80%的时间内只维持20%的波动幅度,在20%的时间内会发生80%的跨越式大幅波动.那么,小虎的方法是适用于这20%波动幅度的操作呢?还是适用于80%波动幅度的操作?

如果是适用20%波动的,那么数量统计分析的方法显然不够精确和精细,难以指导操作.如果是适用80%波动的,小虎要寻找"结构性破裂"的操作机会,估计要好几年才能出现一次吧.而小虎说开始做基金了,又不可能好几年才动一下手.难道,小虎也在用波浪理论进行波段操作?

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