主题：【原创】金融定量分析的习题解答开源运动：序 -- 厚积薄发

Oksendal 的 《Stochastic Differential Equations》我们讨论班讨论过，不过有些地方我觉得讲得不太清楚，尤其是对brownian motion这一块，多有不清楚的地方，所以想看看专门讲brownian motion的书。Karatzas & Shreve的<<brownian motion and stochastic calculus>>习题确实很多是定理，头疼。看这本书是因为原来想看karatzas的<<methods of mathematical finance>>，这本书里说本书数学只要求<<brownian motion and stochastic calculus>>的前三章。

《Probability: Theory and Examples》现在正准备看。

觉得你的工作对我们这些学生真的很有意义。

• 哈哈，问得好。