主题：【原创】聊聊我所知道的概率论教科书和参考书（一） -- 厚积薄发

没有搞错。理由两条：

1.对象问题：“对于本科是数学系和统计系的同学，我对研究生博士阶段的概率论学习推荐如下路线图”。

2.实践问题：随机微分算子网友有云：“Oksendal 的 《Stochastic Differential Equations》我们讨论班讨论过，不过有些地方我觉得讲得不太清楚，尤其是对brownian motion这一块，多有不清楚的地方，所以想看看专门讲brownian motion的书。”

不止一个人对我抱怨过这一点，包括我的同事（非概率论专业）。我甚至能够猜出他们都会在什么地方犯迷糊。所以我先提 Revuz & Yor就是针对这部分追求严格性和清晰性的人。这本书确实难的多也专业的多，不过俺有走捷径的速效大力丸：用Durrett 的书做基础，用严加安的书保驾护航，轻松读完最有用的前四章不是问题。我自己就是这么过来的。所以我说我自己是“先造原子弹，然后用原子弹为改革开放保驾护航”。

你如果细心看我为非数学专业列的书单顺序，就可以看出来我是反其道而行之，“先搞轻工业，后搞重工业”，把布朗运动随机微分方程藏到了Lawler的书里面，走亚洲四小龙的路线。

这其实是个雄心问题：是凑凑合合，能用就行，还是真的把问题搞清楚？

我见过不止一次有人因为概念不清楚导致计算错误的。有同事，有朋友，都是博士毕业。