主题：【原创】金融定量分析的习题解答开源运动：序 -- 厚积薄发
家园 【原创】金融定量分析的习题解答开源运动：序 准备把一些自己曾经做过的习题解答贴出来，和网友们共享。希望以此作为一个开源运动的尝试，帮助促进中国的大学生们学习好数学和自然科学。有感于国家现在需要更多的金融人才为中国的经济建设保驾护航，我把重点放在对现代定量金融分析有用的数理工具上。
输入数学公式，我使用的是英文 LaTeX 软件，相对应的编辑器是 WinEdt。LaTex也有中文输入，我使用全英文只是因为我敲英文的速度比中文快得多。
用于数值和符号计算的软件，我分别使用 Matlab 和 Mathematica。国内的盗版强人很多，相信大家能够找到免费的下载。
关于LaTeX的参考工具书，我推荐 George Gratzer 的《Math into LaTeX》，关于Matlab的参考书，我推荐 Desmond J. Higham 和 Nicholas J. Higham 的《Matlab Guide》。
在互联网上有一个叫 rapidshare 的网站，搜集有大量的盗版科技书籍，大家可以使用英文 Google 通过词汇组合找书。另外国内有个网上书店 www.china-pub.com，也有很多最新的科技书籍，价格比较合理。
我上传的资料一般是用压缩文档，包含LaTeX的原始文件、用LaTeX 产生的PDF文档、以及 eps 图形文件(如果习题解答需要画图的话)。
计划中需要有二十本左右的习题解答，基本覆盖大学数学本科的五个学习方向：纯粹数学、应用数学、计算数学、概率统计、金融数学。另外计量经济学也在考虑范围之内。这些习题解答依据的课本有中文的也有外文的，有正式出版的教科书，也有网上的免费讲义。我挑选这些教材的标准大致有如下几条：
1。与中国的实际接轨。比如，在中国大学里流行的教材如果不错的话，我就会选中国的教材，这样会使在校大学生觉得亲切熟悉一些。
2。尽量使用名家名作，尤其是活跃在科研第一线的科学工作者的著作，这样才能使大学生们尽快地一窥一流科学家思考问题、组织材料的方式。
3。尽量走理论与实践相结合的道路。教材应该把一个理论的来龙去脉讲清楚，并辅以真正的应用。我不妨引用著名概率学家邓金教授的一段话来阐述这个看法：
In order to grasp new mathematical concepts, one must be aware of their power and visualize how they operate. This is best initiated not with general theorems, but with specific problems. The problems must be realistic and the situation typical, but not cluttered with the kind of incidental technical difficulties that arise in a more pedantic systematic framework.Evgenii B. Dynkin and Aleksandr A. Yushkevich, 《Markov Processes: Theorems and Problems》- Foreword
【意译】为了掌握新的数学概念，我们必须了解这些新概念的威力，并能对他们是如何使用的有个栩栩如生的体会。要达到这种境界，最好的办法不是一上来就讲普适性的定理，而是从具体的问题开始。这些具体问题必须是有代表性的现实问题，同时这些问题的本质也不会被一些偶然的技术困难所模糊--这些偶然的技术困难往往在需要建立一个严格系统的理论框架时出现。
叶甫盖尼 B. 邓金，亚历山大 A. 尤什科维奇，《马科夫过程：定理与问题》-前言
这个计划大概从两年前开始动手，其中由于各种原因多有拖延。从现在的进展来看，大概还需要三到五年。完成之后，这些习题解答和它们所对应的教材应该能够联通成一片，自成一个体系，并由一个大的思想方法统摄。这个思想方法是我从各处学来的，来源大致有三：
1、我通过读名家名著和近距离观察，从已经成名的数学家身上看来的；
2、我自己学习做科研的体会；
3、我通过读史，尤其是读西方文艺复兴以来的科技发展史和中国建国前三十年的奋斗史，得到的感触，其中尤以中国前三十年的奋斗史更觉切合中国当下的时弊。
我既然自不量力地要做这么一件事，应该是厚积薄发，等到三五年之后积累完毕再来发帖的。但近年来目睹自己求学时走过的弯路，仍然在被今天的大学生们重复着，实在于心不忍。“救得了一个算一个”，是我此时仓促发帖的初衷。就比如河里的小河流水兄曾转贴过一个叫《陌生来电》的文章（2007年06月04日 17:30 21世纪经济报道，《陌生来电》）。那些被外资银行用来压榨的中国大学生们，本来是可以做很多利国利民、对自己也好处多多的工作的，但现实中他们却被用来当枪使，欺骗中国人民的钱财。如果他们在校时能够学到真正有用的文化知识，毕业后学以致用，这样的悲剧是不会发生的。
我才疏学浅，本来如此雄心勃勃的工作轮不到我来做。但网络让我看到了些许希望，同时我也担心几年之后我准备完毕了，很多事情却也已经晚了。
做事情有两种做法，一种是了解大图景（big picture）之后，把琐碎的资料融会贯通，然后一气呵成，这恰似中国的泼墨画法。另一种是日积月累，每天拼凑一些琐碎资料，经年累月之后，始见大图景，这恰似拼图猜谜的游戏。前者需要时间或者才智，往往是有大才之人才能做好；后者则是才智平平的升斗小民也能做的，只不过他们一般只能做好很小的一部分罢了。
我觉得我想做的事情应该是采用前一种做法，从“如何做学问”这个大本源开始，把各种材料统摄组织成一个体系，然后用一个统一的观点讲述出来。所以我现在这样零敲碎补的做法从方法论上就是错了。但每个人对他的时代都必须交出一份答卷，我也如此。有些事看到了而不做，将来时局糜烂之后，面对两难的抉择我想我是终将心生悔恨的。
既然号称“开源运动”，我贴出的所有资料都是可以免费使用的，我甚至不介意有人将之用于商业用途，这也是我公开 LaTeX 原始文件的原因。同时我也深知自己的浅薄，资料里错误难免，某些个人见解在真正懂行的人看来恐怕要笑掉大牙了。大家取其精华，去其糟粕就是了，我深知同样的学问，一百个人有一百个人的做法。关键是要“学以致用、解决现实问题”。
因我采用了第二种“拼图”的做法，所以各门学问之间的联系我就不花太多笔墨叙述了。如果这个工程有完工的一天，到时再回头来做总结陈词吧。
所有资料都会上载到esnips的这个公开帐户上：http://www.esnips.com/web/SolOpenSrc。
关键词(Tags): #金融 定量分析(太阳风)，#金融定量分析(当生)，#习题解答(当生)，#开源运动(当生)，#学海泛舟， 元宝推荐：今昔,爱莲,老马丁, 通宝推：风暴,羊年大发,随性自在,密支那,胡嘻嘻,东海后学,神仙驴,晴空一鹤,绿水,捷克,再闻鸡起舞,唵啊吽,熊仔,辉汉如雨,唐家山,请我吃饭,高子山,猫猫狗狗,飞翔天空,浑水摸鱼,不打不相识,橙与蓝,谷品三斋,kdzn,五陵年少,leqian,zlusc,
本帖一共被 6 帖 引用 (帖内工具实现)家园 iask在整顿 以下是备用链接:
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5220&th=1398839210
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5218&th=1398839138
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5216&th=1398838904
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5214&th=1398838771
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5212&th=1398838475
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5210&th=1398838388
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/bbstcon?board=Maths&start=5208&th=1398837965
家园 我在写博士论文的过程中整理了一部分可以单独阅读的文档 上传到iask了, 链接如下:
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69179827.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69179846.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69179878.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69179859.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69179924.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69179945.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/69051260.html
这些文档的方法论算是厚积薄发河友所说的"日积月累，每天拼凑一些琐碎资料，经年累月之后，始见大图景，这恰似拼图猜谜的游戏". 希望有朝一日, 厚积薄发河友回到河里, 能发现他的事业还有人坚持.
家园 不知您还来不来这里 现在有个网站slader.com在大肆宣传，不过上面的书基本都太简单。您愿意搞个类似的东西么？不以赚钱为目的，我也想贡献一点，就是害怕自己水平不够。
家园 您可以先列书单嘛，再见缝插针写一写心得 慢慢就组织起来了。
家园 大谢 花一个。。。 家园 老兄保重 最近反复读老兄的文章的习题，收获颇多。
遥祝一切都好。
家园 真是及时雨啊 正想好好学习数学，就看到厚兄的这个贴了，废话少说，就从厚兄推荐的《数学分析新讲》开始，期待能借助这块宝地学好数学。另：向张筑生先生致敬！（我原来读书的三流大学里好像没有一个真心教书育人的老师）
家园 【求助】产品的客户定向分析 抱歉，借宝地请教一个问题。
公司需要做产品的客户定向分析。
对于客户，公司认为每个客户在5种基本PERSONALITY上都有一定的分数，且这种分数不是加权混合，比如：客户A在5种基本PERSONALITY上的分数分别为(0,2, 0.5, 0.9, 0.3, 0.1)，而客户B则为(0.9, 1, 0.5, 0.5, 0.5)。这个PERSONALITY信息在很大程度上是未知的。
对于公司的50种不同型号的产品，基本上每个公司客户都接触过其中的40%左右。
公司设计的产品QUESTIONNAIRE, 大体上包括用户对于不同型号的产品在不同特性上的评分。
实际操作中的问题是，由于不可能要求大批客户都做PERSONALITY TEST（只有很少数客户愿意做这个东西），所以只有很少的产品反馈，是和客户的PERSONALITY联系起来的。
现在期望的分析结果是：每种PURE PERSONALITY的客户在产品爱好上有何不同；不同的产品对哪些PERSONALITY的客户比较有吸引力。
那么有没有什麽办法能够利用 已有的少数客户PERSONALITY信息+产品反馈信息，以及大批客户的产品反馈信息，得到期望的结果呢？
考虑过SVD，但是好像无法把BASE和5种PERSONALITY对应起来。
多谢
家园 principle component analysis
家园 厚兄好样的！ 刚刚发现这么棒的发帖，先顶再仔细看。
绝对值得再说一次：厚兄好样的！
家园 兄台真地再不来西西河了吗？ 厚积兄台，我等还一直期待兄台的五年计划。望兄台能早日归来
家园 太赞了，非常不容易 对所有矿工路上的兄弟是超级棒的资料！