主题：【原创】聊聊我所知道的概率论教科书和参考书（一） -- 厚积薄发
- 复 说得好
家园 同意。补充一点。 学习的顺序因人而异。我只是把我的个人经历列出来，让大家看看我的思路，知道做学问并非只有一种方法，一种路径，一种顺序。我这个帖子里会专门讲我自己对此的思考，到时还请指正。
有的人入门时直接看BOURBAKI也乐在其中，这些人学概率论不如直接看Claude Dellacherie, Paul-André Meyer的"Probabilities and potential"，比看其他的书都有用。貌似说的就是我了。看来俺是传说中只在凯迪出现的非正常人类了。
- 复 同意。补充一点。
家园 佩服佩服！ 我有个师兄也有这种能力。俺自愧弗如。
- 复 佩服佩服！
家园 不敢当。不过 Dellacherie & Meyer 的书有些问题。我只精读了前两卷，发现有不少错漏之处，差点给俺造成心理伤害了。后来读了何声武、汪嘉冈、严加安的《Semimartingale Theory and Stochastic Calculus》，才算是抹平了伤痕。以后见人就推荐这本书，做足了五毛党的功课。
我从兄台的帖子里能感觉到你的水平和成熟度在我之上，你就不用“佩服”了。再这样下去，围观的群众要呕吐了。
不过布尔巴基的书确实对思维是个很好的训练。我只读过一小部分《Topology》，但是印象非常深刻。
家园 我是真心佩服 MEYER那本书我只读了第一卷一小部分，实在太费神。和你差得太远。
不过你说的错漏之处，不知你看的是英文版还是法文版？（我看的是法文原版）我猜多半是打印校对的错误，那个出版社据说也有些小问题，据说后来还和作者弄得不太愉快。
我的水平和成熟度就更不用提了。之所以回帖说到“循序渐进”，完全是个人的体会。本人天资有限，稍难的东西就理解不了，只能先看自己能理解的东西，再看难一些的，还得反反复复的看，来来回回的想，如华老说的“从薄到厚，从厚到薄”，日积月累工夫花了一大把，才慢慢有些明白。比如REVUZ,YOR那本，刚开始就被吓到过，过了一段时间才慢慢适应，所以才有上面的回帖。
另外，我提BOURBAKI，完全是因为MEYER写那个四卷本就是学着BOURBAKI的样子（记得他前言里说的）。俺自己可是没怎么啃过。：）
数学这个东西，天赋第一，毅力第二。我自己两者都缺，惭愧的很。
- 复 我是真心佩服
家园 我看的是英文版。 其中有些地方我觉得可能不只是打印校对的问题，因为有些证明好像不通。我后来对着严加安他们的书一一印证过，发现严加安他们的证明有时完全不一样，有时是中间某处有所不同，而我刚好是在该处对原证明有疑问。老严的严格性那是钢钢滴，我更相信一些。
我去看布尔巴基的拓扑也是因为梅耶他们高来高去，超限归纳法和filter满天飞。动不动就用拓扑空间的可度量性走捷径。我后来没法子，只好花了两三个月，把Kelley的 《General Topology》啃了一遍。
我其实完全同意你“循序渐进”的说法，我自己其实也是更适合这种学法。当年实在是孤立无援，被迫走了这个极端的路子。
套句流行词，我是“被布尔巴基”滴。
家园 真的是领路人，谢谢！ 学习东西最难的时候就是入门阶段，往往是对着卷帙浩淼的书堆望洋兴叹，不得其门而入。
这时，能有过来的前辈指点途径，真有拨云见日的感觉。
真的谢谢厚积薄发老师！
家园 送花感谢厚积薄发兄 印象中厚兄一直致力于拓展网络的学习功能。尽管石榴知道自己是数学白痴，大概一辈子也不会去动厚兄提供的那些资源，但您的行为确实让我钦佩不已。
对比软件破解、字幕组之类行动派的论坛，石榴感觉西西河总的来说风格还是偏向清谈一些。所以参与到厚兄的工作中的河友可能数量是有限的。但相信所有人都会对您的想法由衷的表示钦佩的。
家园 【原创】聊聊我所知道的概率论教科书和参考书（二） 下面是路线图中所提部分书籍的下载地址。gigapedia需要注册才能下载。我以前一个帖子里介绍过如何使用这些下载网站：【原创】金融定量分析的习题解答开源运动。去英文亚马逊网站上可以查到每本书的国际书号。
再次对提供各种线索的网友们表示感谢--你们是我坚持的动力。
1. Herman Bierens. 《Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics》。ISBN: 0521542243。http://gigapedia.com/items/13904
2. Richard Durrett 《Probability: Theory and Examples》 (2nd Edition)，ISBN: 0534243185。 http://gigapedia.com/items/17223
3. A. N. Shiryaev 《Probability》 (2nd Edition)，ISBN: 0387945490。 http://gigapedia.com/items/102409 国内也有翻译：http://www.china-pub.com/301212
4. 严加安 《测度论讲义》（第二版）。暂缺，记得在中文网上见过电子书下载。建议大家买正版支持严先生。
5. Daniel Revuz & Marc Yor 《Continuous Martingales and Browian Motion》 （3rd Edition)，ISBN: 3642084001。暂缺，记得网上有电子版本。国内有世界图书出版社的英文原版，大概几十人民币。http://www.china-pub.com/301782
6. Bernt Oksendal 《Stochastic Differential Equations》 (6th Edition)。ISBN:3540047581。http://gigapedia.com/items/39075
7. Richard Durrett 《Stchastic Calculus: A Practical Introduction》 。ISBN: 0849380715。 http://gigapedia.com/items/76876
8. Olav Kallenberg 《Foundations of Modern Probability》 (2nd Edition) 。ISBN: 1441929495。暂缺，记得网上有第一版的电子书。国内有原版出售，价格一百左右：http://www.china-pub.com/28963
9. A. N. Shiryaev 《Essentials of Stochastic Finance》。ISBN: 9810236050。 http://gigapedia.com/items/257099。 国内也有翻译：http://www.china-pub.com/301497。
10. William Feller 《An Introduction to Probability Theory and Its Applications》(I & II)。 ISBN:0471257087 http://gigapedia.com/items/23436
ISBN:0471257095 http://gigapedia.com/items/23435
这套书强烈建议读人民邮电出版社的中文版，理由容后解释。http://www.china-pub.com/30037
11. Sheldon Ross， 《Simulation》 (3rd Edition)。ISBN:0125980639。 http://gigapedia.com/items/76872
12. Gregory Lawler， 《Introduction to Stochastic Processes》 (2nd Edition)。ISBN: 0412995115。 http://gigapedia.com/items/83142/
13. Y. S. Chow，H. Robbins, D. Siegmund 《Great Expectation： The Theory of Optimal Stopping》。ISBN:0395053145。这本书的英文版已经绝版。但是中译本在 verycd 上有下载。中译本：《最优停止理论》何声武，汪振鹏译（上海科学技术出版社，1983年）。
14. E. B. Dynkin & A. A. Yushkevich 《Markov Processes: Theorems and Problems》。ISBN:B0006BYRAW。http://gigapedia.com/items/318848
15. Steven Shreve 《Stochastic Calculus for Finance》。
ISBN:0387249680。http://gigapedia.com/items/10790
ISBN:0387401016。http://gigapedia.com/items/32070
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家园 谢谢厚兄 我不是学统计的，只是大二的时候把概率统计的教材（本校自己编的）后面的习题做了两遍。时隔四年，看见您这样的文章，真的不胜感激