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主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(1) -- 万里风中虎

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家园 哈哈,股版也来普及中级计量,单位根检验

真有趣。

万里虎这篇文章的价值对我来说就是提供了一个常态下A股的仓位控制的大概点位。3100点以上为半仓以下的轻仓,1800点以下为满仓。

剔除计量上的技术问题不谈,我有几个问题:

1、对于非常态下的A股,比如06-07年的大牛市,该怎么办呢?莫非真的就该在3100多点以上就轻仓或者观望,错过到6000多点的一段大行情。

2、按照这篇文章,所选股票也该是贝塔值为1左右的股票才比较有意义,但是贝塔值为1左右的股票在A股中很少,主要集中在大盘蓝筹里面,特别地,对于贝塔值显著不为1的股票,比如长期走牛,复权价最高时1千多元的苏宁电器,又该如何?

3、还有个就是中国资金结算制度带来的A股季节性问题。老股民都有个常识,就是股市存在春季行情,也就是券商吃饭行情的问题,就算在01-05年大熊市也是如此:一般来说,A股在1月份,2月上旬前春节左右的时候是一波低点,这时股民就在该时候买入并持有到4.5月份,都会有所收益。今年不说了,已经跌破3000点,但假如明年春节左右的时候点位在3100之上,那股民是该买还是观望呢?如果是我,我还是毫不犹豫地会买入。

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