主题：“小波能量收割机”的理论探讨与操作系统设计 -- 陈经
家园 推荐政委瑞和远见，手续费低，波动大 跟着指数走，适合机械操作
家园 如果你有一个风险很小的投资策略,要解决收益低的办法 就是"杠杆",不过这个又会增加投资风险.
家园 你的资金量不是20万，一大部分冻结在中信。 所以收益率还是超过10％的，已经不错了。
家园 交易目的是降低成本 这一交易行为并不是以利润为优先，而是以降低持仓成本为主。
其行为模式应用在可以中期持有并且看好的股票。
差价的目的是尽量可能的降低交易的持仓成本，一般主要在股票初期的平台波动阶段，走上升通道后并不算太合适容易低卖高买导致成本反而上去了。
家园 建议换手续费万分之五左右的券商 频繁的操作，手续费是笔不小的成本。把交易明细导到Excel一汇总，感觉就是在给券商打工。
家园 大盘的小波是不值得跟的 如果要这样玩,就得找单日震幅高的品种. 因此我前一阵选择了600540新赛股份,但这又不属于价值投资的范畴了.
家园 你的手续费是多少，能不能谈低呢
家园 小弟的交易方法是这样的 1：没有什么大格子小格子，只有一种格子，但是序列拉开。是为了防止象530那样的大跌，迅速被打爆。两断疏，中间密，也是为了更频繁的交易。。厄，貌似象证券公司托的样子。
2：价格中枢不是固定的，而是随股价上下不短变动的。
陈经老大在另外一个帖里，问及具体成交序列。
我用万科从12月1号开盘开始，用我的方法大致列一下
假设有1万股万科。成本价为12月1号的开盘价。11.56元。和现金若干。
第一次交易，买单位置选择11.40，卖为11.70
12月1日
9：50 ↓11.40 11.25/11.50 +11
这个时候价格中枢是11.40-11.50 ↓表示买入操作，11.25/11.50表示下次交易价格。+11表示有11个交易单位（每单位1000股）我自己在笔记本，纸质的！！上，也是用这样的方法记录
时间方向 成交价 下单价 剩余数量
09：50↓11.40 11.25/11.50 +11
11：00↓11.25 11.05/11.35 +12
13：05↑11.35 11.25/11.50 +11
14：30↑11.50 11.40/11.70 +10
12月2日
11：00↑11.70 11.60/12.00 +9
12月3日
09：40↓11.60 11.45/11.70 +10
12月4日
10：10↓11.45 11.25/11.55 +11
10：45↑11.55 11.45/11.70 +10
11：00↑11.70 11.60/11.95 +9 这里有一个我觉得值得注意的地方，我原来帖里说过的，连续同向下单，时间需要拉大到15分钟。实际上应该是要在11.75买到，
11：30↓11.60 11.45/11.70 +10
13：20↓11.45 11.25/11.55 +11
11：35↑11.55 11.45/11.70 +10
14：00↑11.70 11.60/11.90 +9
14：55↑11.90 11.80/12.20 +8
厄，本来想写满完整一个月的，不过感觉万科股性似乎有点死，一般是这样的，每个来回，理论上可以降低一个交易单位成本0.8%，也就是十个单位的总成本的0.08%，小盘股，股性活跃的些的，0.1元的差价，通常每天做两个短差是起码的，我最多一天做了6个来回。
万科的12月2号和3号，有点。。。。
家园 明白了，原来是动态追着小波跑，而不是在固定位置等小波 我设计的小网格太死，抓不住。
家园 网格交易法 这个思想其实已经很成熟，有利（震荡市有额外收益）有弊（单边市不是套牢就是踏空），特别是外汇里探讨很多：网格交易法。
http://www.hudong.com/wiki/%E7%BD%91%E6%A0%BC%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95
网上这方面的资料也不少，感兴趣的话可以搜来看看。
在股市里，这个系统的风险和绩效应该和持有不动相比较（比如1万股万科，2007.5-2009.5两种方案各自收益是多少）。这样，每次卖出就相当于在做空，每次买入相当于做多。实质上就和网格交易法基本相同了（事实上，股市不能直接做空，同样的结果过程要笨拙的多）。因此，外汇网格法利弊完全可以参考，他们的做法也完全可以借鉴了（比如中线的问题，用前一天收盘价？还是均线（斜向网格）？还是自己主观判断？等等）。
无论如何，使用前最好多做做测试，给出具体结果，这样用起来才不至于盲目。
家园 我提一点意见 这个操作适合震荡市
但是如果是类似2000-6000这种涨法，很容易过早卖完
类似6000-2000这种跌法，很容易用完了资金还在山腰上。
我认为股市没有机械性操作能赚钱的方法。
政委你的价值投资最大的问题是没有找到合适的卖点，一直接近满仓操作。只有买入的时机而对卖出的时机判断不好，大盘明显转向了就该做个差价，把大部分股票卖了，等他再转牛了再买入。。
而现在这个方法是在震荡市降低持仓成本的做法，前两天看的叙述也是这个思路。这在判断是震荡市的格局下，并且对这只股票后市看好的情况下有一个最终目标价，用这个方法降低持仓成本是个正确的思路。
当时今天看到你的这篇文字，是把作为盈利的重点来看，那就本末倒置了。
家园 这个我认为是不可能的。 因为系统偏差的不可预知性，凡是号称可以永远赚钱的方法，必然是靠出老千。比如：中国的庄家，国外的金融业。但是就是出老千依然有非常大的风险。
做股票，我认为只有两个方法，1 抓波段，这个要人品好，技术高，难度很大，属于火中取栗的活；2 就是长线，利用国家，行业的上升趋势来挣钱。靠玩短线，基本就是好玩而已。不输钱已经是很好了。
家园 发现这个收割系统有问题，要继续优化 我错误的以为“同向交易差价”能把大波段差价也抓住。实际上所有的差价收获只发生在“反向交易差价”中，序列内部全是买，或者全是卖，没有差价。
如果股价单向涨上两格，又单向下来两格，那只会发生两次反向差价。还不如最初的简单网格状收割机，抓住两次大点的差价。所以，我设计的这个“小波能量收割机”，真的只能收“小波能量”，这需要改进。
家园 花，祝政委好运 我看看什么时候也调整一下策略，每次交易1/20太少了，我得增加一些，不能怕踏空。
家园 讨论一下 在趋势中中心价格是不断上移或者下降的，导致上下限也不断变化，只有横盘震荡的时候这么干才比较好吧。趋势中需要不断的修正中心价格这恐怕是个问题。建议政委看看套用某些技术指标比如均线，来决定上下限还比较好。