淘客熙熙

主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(1) -- 万里风中虎

共:💬217 🌺809
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    • 家园 送花得宝

      恭喜:你意外获得【通宝】一枚

    • 家园 虎兄真厉害

      和我用别的算法得出的将要的大盘最低点的那天日子的点数差不多,呵呵

      • 家园 边兄的提前预警让偶躲过1月下跌,小虎的预测使偶小有斩获,

        多谢!

      • 家园 边兄好,希望你不要介意那些无聊烂人,继续多发主题帖

        其实,我没炒股,呵呵。我就是不习惯你和虎大这些谦谦君子被王八拳骚扰(功夫再高,也怕菜刀啊)。我更喜欢看的,是虎大船长这种论剑式恳谈。

        哎呀,跟帖里随便说说,我胆子小,害怕定点盯防。

      • 家园 至少这次我们算对了,2月1号如期反弹,

        赚了不少吧?

      • 家园 殊途同归.花
    • 家园 为建设小糠社会而奋斗!
    • 家园 【求助】我理解的加法与乘法模型

      如果我没理解错,你的加法模型就是原始数据直接处理,而乘法模型则是原始数据取对数,然后处理的方法与加法模型一样。

      但我不理解的是,分析长期趋势,为什么你说加法模型更好,乘法模型不稳定?我觉得应该反过来才对。从视觉角度来看,应当是取对数后的图更准确反映增长情况?比如1000点增长100点有10%,但10000点增长100点才1%,如果不取对数,在视觉上会有误导。

      • 家园 加法与乘法

        替虎兄回答一下:加法模型指的是Dummy Coding Model,乘法模型指的是Deseasonal Model,加法模型和乘法模型无法直接比较,加法模型用的是原始数据,乘法模型用的是Deseasonalized数据。

    • 家园 弱水三千,我只取一瓢饮~~

      这瓢水得是我喝着舒服,喝着省力~~总之是用适合自己的方法喝下去~~呵呵~~

    • 家园 好奇啊,问小虎两个关键问题.

      我只知道这个18年的趋势值运行到现在,无非就是上海深圳300指数3000点左右,高于这个值我就看空,越高越空,低于这个值我就看多,越低就越多。

      这和我的政治周期图的结果是一致的,也和我国实体经济增长的速度一致的,上轨就是3100点左右,下轨是1800点左右,每天以0.6点的速度向上移动。

      我的问题:

      1.小虎用计量学的数据分析方法给出了一个3000点和上轨3100下轨1800.这个方法是否适用于指导A股的操作暂且不论.那么同样的方法,在2006年2007年的价格趋势值和上轨下轨分别是多少?

      在2006-2007年的行情中,同样方法算出的价格趋势值至少应该是低于3000点吧? 那么小虎在指数涨到3000点以上时候,手里还剩下多少仓位股票呢? 如果当时有股指期货,凭借数量统计分析就敢于指导做空?不过,股指期货几个月以后就可以玩了...

      河里懂计量统计学的同学也可以自己用小虎的算法算一下.

      2.投资投机市场经历百年以来,价格都有一个显著的运动特点.就是在80%的时间内只维持20%的波动幅度,在20%的时间内会发生80%的跨越式大幅波动.那么,小虎的方法是适用于这20%波动幅度的操作呢?还是适用于80%波动幅度的操作?

      如果是适用20%波动的,那么数量统计分析的方法显然不够精确和精细,难以指导操作.如果是适用80%波动的,小虎要寻找"结构性破裂"的操作机会,估计要好几年才能出现一次吧.而小虎说开始做基金了,又不可能好几年才动一下手.难道,小虎也在用波浪理论进行波段操作?

      • 家园 假设可能不成立

        老虎的假设是过去的规律在未来还会继续发生作用.

        但是90-00,00-10两个阶段,可能可以得出两个不同的趋势.10-20是用90-00的平均趋势,还是把00-10/90-00的趋势变动进一步加强?

        如果进一步分拆成五年的趋势,10-15是和05-10更密切,还是和90-10更密切?

        点看全图

        外链图片需谨慎,可能会被源头改

        哈克的拟合,直线的相关性比曲线差0.05.经济的成长也确实应该是曲线式的上升,用通道上限下限两条直线去框一条曲线不是很奇怪么?

      • 家园 所以我前面有说过,老虎办法我们要饿死!

        所以我前面有说过,老虎办法我们要饿死!

        老虎的办法适应于国际游资,发现一个区域价值低估就疯狂冲击,等到目标完成立即丢光人撤,留下的是残缺破败。

        国际游资就是如此手法。。。 这个方式就是需要在全球范围内寻找机会,我们这些被固定在国内连小钱都算不上的人,唯一能做就是在一个被围拢的地盘追涨杀跌自己玩自己。

        也就是说老虎的方式要用,我们必须要满足能走出去的条件,例如老虎觉得3100是顶了,底部在1800之下,他在3200之上丢光。

        那么回收后的钱弄去那里? 总不是放银行吧。。。所以必定需要一个地方把钱都进去,例如老虎一直说去买英国房子。

        那么我们能做什么? 我们买不到英国房子只能买自己的房子,好家伙。。。原来均价5000的房子就成现在10000了

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