主题：【原创】马克思主义消费不足的经济危机理论 -- Dracula

微观经济学中，总是研究人的效用怎么最大。

这个概念怎么用到宏观经济学中，也就是宏观经济学有研究让所有人的效用最大的模型吗？有没有给出一个大家可以统一用的效用函数。我记得生产里面好歹有个科布道格拉斯的生产函数能用。

• 前两天才向人请教过这个问题

在最基本的RBC模型，也就是1980年Prescott和Kydland的模型，用的是CRRA（constant relative risk aversion）效用函数，也就是说

U(C)=C^(1-a)/(1-a)，如果a=0，U(C)=ln(C)。

最主要的原因是这个效用函数简单，数学上能得出分析解。比这复杂的函数，一般不能得出分析解，需要用数值方法求解。就我读过的宏观论文（数量并不多，因此我说的不见得准确），没有什么特别原因，一般都用这个效用函数。但是如果你想在模型加入一些特别的因素，可以选择别的效用函数。选择的原则就是在可以表达新因素的作用的前提下，尽量选择简单的函数形式。

比如基本的RBC模型的消费品只能持续一期，如果你想研究durable good的影响，一般用的CES函数形式

U(c,d)=[b*(c)^a+(1-b)*(d)^a]^(1/a)

c是普通的消费品，d是durable good

你想在模型里加上货币，一种方法是直接把货币加进效用函数。一般的方法是普通的消费品和货币是separable。很常用的一种函数形式是

U(c,m)=ln(c)+a*ln(m/p)

m是货币持有量，p是价格水平。

更有名的例子，为解决Equity Premium Puzzle，Campbell和Cochrane给基本的CRRA效用函数加了一个参数X

U(c)=((c-X)^(1-a)-1)/(1-a)

这里X是habit，代表过去的消费。也就是说如果有两个人，其中一个人过去消费高，要达到同样的效用，他现在的消费也必须高才行。他们对X的变化还有一些假设，你如果感兴趣，可以找他们的论文看看。

这是专业杂志一般用的模型，中央银行用的模型肯定比这复杂，具体什么样子我没见过。我猜大致是各种消费细分，用CES的函数形式。河里有在中央银行工作的，他们应该可以给你更好的回答。

PS:这里的效用函数U(c)是单期的效用函数。消费者真正最大化的是

sigma(i=1 to infinity) r^i*U(c_i)

r是discount rate。

还谈什么革命？

感谢Dracula兄耐心科普。

马克思的说法之所以在西方经济学的角度看上去奇怪，原因大概就在这里了，它整篇里面根本就没有“均衡”的概念。熊彼得的书里面，一开始也是讲这个问题。为什么马克思的观点是这样的呢？因为任何市场自发达到均衡的理论，都存在一个隐含的假设，即人是理性的，知识是完备的，(在一定范围内)能够收集所有相关信息，做出正确的决策。但马克思论证的出发点恰恰相反。资本论里讲资本主义生产方式的基本矛盾——“社会化大生产和生产资料私人占有的矛盾”，这说的就是市场参与者的非理性。基本前提不同，过程和结果当然也就南辕北辙了。

因为马克思的思想本质上并不完全是经济学的，更多是社会学和哲学的思考。经济学研究的目的是能够进行定量分析，所以必须定义一些“公理”，确定一些约束，才能够进行数学的计算和推导。而这并非是马克思所强调的，他更多地只是定性地分析当时社会经济制度的缺陷。

或者做个可能不太恰当的比喻吧，一般的数理经济分析，市场从一个均衡解，遇到扰动，演变到另一个均衡解，是在某条比较平滑的曲线上移动。索罗斯说人的认知是有缺陷的(还举了测不准原理的例子)，因此所谓的“均衡”是特例，暂时现象，真实的市场是“永恒的波动”，所以他不去分析均衡点在哪儿，而是根据经验和市场给出的蛛丝马迹，判断一个增区间何时结束启动反向过程，也就是找极值点。但所谓的“波动”，仍然是沿着某条中轴线上下波动，那么这条中轴线本身的走势是什么样子的呢？马克思认为投资的无序和分配制度造成的消费不足是资本主义所有制决定的，无解，而且worse and worse，所以，这个曲线最终结果是发散的，把整个制度带向完蛋。

他们在着眼点上的不同大概如此吧。俺的理解水平差的很远，所以很多东西只是个模糊的印象。

市场（资本）和政府（权力）实际上是一体的。什么国家的资本专门和权力作对？大概只有在革命刚刚结束，国家政权尚未稳定的事后才如此。一旦政权稳定，资本就会自动和权力勾结在一起，因为他们本来就互相需要。因此研究市场运行结果是否最优其实是没有意义的，没有政府能够容忍100%的市场，而政府一旦进入市场，100%的市场理论就立刻失去意义了。

其实我对经济学没有研究，因此问几个比较小白的问题。

1.

在这个一般均衡理论里头，生产的定义是什么？比如说，股票市场里头，股票是被谁生产出来的？

2.任何市场在某个T=t时能够达成出清，这个t的条件是什么？

3.搜索了一下这个一般出清条件,

请问什么是消费者的生产要素，以及消费效用极大化？并且消费者为什么一定要达成这个消费最大化？另外，我觉得这里头有循环论证，因为这个前提其实就是要求市场出清的（不然企业就没有可能达到利润的最大化，他肯定要在出清存货和生产新产品之间徘徊）。另外供给和需求的定义是什么？供给比较好理解，比如说就是总产品的和（先转化为货币，比如一万亿美元），那么需求是不是就是消费者在某个瞬间愿意掏出来的货币总量？

谢谢！

或者更准确地说，研究同Von Neumann-Morgenstern预期效用理论不同的假设，叫行为经济学。一部分研究是通过实验，指出人实际的行为同经济理论预测的不同。一部分研究是在这些实验数据的基础上，提出一些新的人的行为理论。比较有名的有prospect theory，framing effect，loss aversion等等。在研究人的储蓄行为，以及社会保险设计的问题上hyperbolic discounting模型非常有影响。因此大多数经济学家现在不会因为一个模型里有非理性行为就自动把这个模型拒绝。但是如果你要假设非理性行为，你的假设必须要很有道理，而且要有经验证据或实验证据的支持。不然非理性可以随便假设，任何的行为都是可能的。经济学就彻底丧失了预测的能力。

我不喜欢消费不足理论的原因是它里面资本家的非理性行为我觉得在现实世界不可能发生。在那个模型里，由于过去的投资积累，经济已经积累了大量的生产能力，加上工人挣得是生存工资，消费能力有限，再增加投资，增加生产能力，就会供给大于需求，增加的投资不仅不会赚钱而且都会赔掉。抛开马克思或西方经济学的各种理论，想一想现实世界的人。不管是普通的股东，代表普通人投资的pension fund或mutual fund，还是一般的企业经营者，还是象Bill Gates，Warren Buffett那样的超级富翁，给他们两个选择：要么是进行投资但会全都亏损掉，要么是让企业把钱返回给股东，让他们消费掉。像Gates那种人还可以选择捐献出去。我觉得会选择第一项的几乎为零。因此我觉着这种特殊形式的非理性行为即使偶尔发生，对总体经济运行的影响也可以忽略不计。我读过的替这个理论的辩护，包括下面的很多帖子，都是说资本家会不管收益选择继续投资，这是他们阶级属性，社会属性决定的。但是他们举不出现实的宁可全都亏损也不消费或捐献的例子。如果你假设资本主义社会里人的行为象疯子，结论当然是这个社会的运行是疯狂的。但是除非你能提出很强的证据来支持这不同寻常的假设，我看不出有什么理由接受由这个假设推出来的结论。

关于“社会化大生产和生产资料私人占有的矛盾”。我当年学政治课时也觉得很有道理。但是你仔细想想除了“社会”和“私人”这两个字眼的对比，这两者有什么矛盾呢？瓦尔拉斯的一般均衡理论说明市场经济的运行至少在理论上是非常有序和有效的，两者没有什么必然的矛盾。当然现实的市场经济不完美，那么现实的计划经济就是完美的吗？看看现实计划经济的实践，我觉得象苏联经济或78年以前的中国经济随着领导人的突发奇想就变来变去，其实更混乱无序。而且将来的世界经济，生产过程只会变得更复杂，我觉得说社会化大生产同中央统一指挥的计划经济之间存在不可调和的矛盾可能更准确。

你谈到经济很可能不处于均衡。一般经济学的假设是即使经济不处于均衡，也是在均衡附近，向均衡移动。因此认为经济在均衡还是不错的模拟。当然如果系统是非常复杂的非线性系统，这个观点是错的。但是像这类问题都必须是有破有立。如果你认为均衡分析没有用，用什么来替代呢？有物理学家用混沌理论来研究经济，至少现在结果并不好，预测还不如传统的经济理论呢。将来他们或别的方法取得突破，经济学家自然会放弃均衡分析。但是在这发生之前，我实在想不出什么替代方法。

另外一般均衡理论并不需要假设知识是完善的。只要不是asymetric information，一般均衡理论的结论都是成立的。即使是asymetric information，在大多数模型里均衡也是存在的，只是帕雷托最优的结论不成立。可以使用均衡分析问题。关于人的非理性，将非理性假设加入一般均衡分析框架在原则上也没有问题。就是消费不足理论我也很容易就可以改写为数学模型，用一般均衡的工具分析。但是要让你的结论有说服力，你的假设必须有道理。这一点我觉得消费不足理论没有做到。

那样的话就是在写微观经济学的教科书了。你如果确实感兴趣的话，找本中级微观经济学的书，比如瓦里安（Hal Varian）那本就很不错。具体的细节问题，你需要读高级微观经济学的教科书，Mascoll, Whinston和Green的那本书包括了所有的内容但是非常难读，需要很高的数学知识，如果你只是感兴趣的话没有必要了解。

股票市场没有生产，是个纯交换市场。这个市场比较特殊，用瓦里安书里的分析工具并不能帮助你理解股票市场的运行，你需要读一些更高级的金融学的书。不过经济学并不能帮助你炒股，因为经济学家相信efficient-market hypothesis，至少是弱形式下的EMH。不过读一些，知道技术分析的方法是无用的，并且懂得diversification的道理还是有些用的。

其实马克思对市场的分析也是均衡分析，只是同后来的西方经济学相比，比较简陋而已。比如价值等于社会必要劳动时间，价格由价值决定，在价值左右波动，如果分析一下他的逻辑，其实就是一个长期均衡的分析。我同别人在青史版争论transformation problem，马克思的假设各行业的利润率相等其实也是个长期均衡的假设。

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比如收集一批效用数据，用统计学看看模型是不是符合实际情况。

或者国家有没有效用方面指数，比如一说要改变某个政策，增发货币，收税之类的，可以测算出所有人的效用水平，然后给大家宣布一下，在这个政策下，大家的效用会提高多少？

另外我觉得有没有分析解和有没有数值解是两回事。有分析解看的是函数的性质，不一定要具体算出来。要具体算出数值解，就要用数值方法。（这个看看哪位是数学专业的，回头问下）

实在不行就改公理。那玩意好像从来就不会失败，反正就是个玩的东西。能不能用来指导实践，就说不清了。

十九世纪的经济学家将效用这个概念介绍进经济学时，也正是心理学的刚刚开始，因此他们觉得效用是实实在在存在的，测量效用不会太困难。但是真正想一下，测量效用困难极大。假设我吃一个苹果的效用是100，吃一个橘子的效用是多少呢？我不清楚别人的情况，我是给不出答案。因此二十世纪Pareto还有Hicks改为使用序数效用的概念，在往后Samuelson提出revealed preference的概念，现在更基础的概念是偏好，效用函数只是用来描述偏好的一种工具。真正测量偏好的好像也很少，不过至少在概念上，偏好是可以测量出来的。不过最近好像也有人搞测量效用的研究。我对这方面的了解只来自于一篇2006年Journal of Economic Perspectives的文章。“Developments in the Measurement of Subjective Well-Being”。作者之一的Daniel Kahneman是个心理学家，作心理学和经济学的跨学科研究，是2002年诺贝尔奖得主。文章里的许多事实很有意思，不过距离真正的测量效用函数还相差很远。

外链出处

如果假设效用函数是CRRA，有很多用实验和经验证据测量参数a的研究。当年Kydland和Prescott的文章就是直接从这些文章里借来对a的估计。但是用CRRA这个函数形式本身是不是合适，我不得而知。

现代的宏观经济学经常需要用数值方法求解，现实中在中央银行应用的DSGE模型肯定是没有分析解的。因此搞宏观的一般需要懂一点数值方法。有的为了追求效率还必须自己用Fortran或C写最优化的程序，因为Matlab或Stata里一般化的最优化程序处理某个具体问题可能速度太慢。我个人对这个方面知之甚少。

真正大部分捐款的富翁应该还是少数的吧，（比尔盖茨都说捐好多年了，貌似他的资产还没咋少吧，他说的是他死后大部分捐出吧？即便捐出也是成立基金会罢了，不过确实不能再算做投资）所以即便有的富人成功后只是拿利息（或类似），那其实对于资本来说还是继续投资。所以你说“但是他们举不出现实的宁可全都亏损也不消费或捐献的例子。”，我觉得不少富翁是一辈子赚钱的，另一部分保守一些也是用这些钱生利息的，而生前大量消费（对于他们来说基本不可能）或者大部分无偿捐助的是少数。